深圳市翼虎投资管理有限公司关于翼虎招盈45号私募证券投资基金当前运作期提前结束的通知
翼虎招盈45号私募证券投资基金（备案编码：SXZ204。以下简称“本基金”）系由深圳市翼虎投资管理有限公司（以下简称“公司”）管理的私募证券投资基金。本基金于2022年12月26日向中国证券投资基金业协会完成产品备案。
根据基金管理人于2023年8月8日发布的《深圳市翼虎投资管理有限公司关于翼虎招盈45号私募证券投资基金第二期投资运作的通知》（简称《运作通知》），本基金的运作期自2023年8月8日起，存续36个月（若触发敲出则提前终止）；存续期内，本基金所投资的场外期权挂钩中证500指数表现，敲出观察日自起始运作日第1个月度起每月观察一次。其中，2025年8月8日为本基金第24个敲出观察日。截至2025年8月8日收盘，本基金该合约挂钩标的中证500指数的收盘价为6323.50点，高于该合约交易要素（参见附录）中约定的敲出价格（6248.083点），触发敲出事件，本基金当前运作期提前结束运作。现将有关安排通知如下。
一、本基金当前运作期提前结束后的强制赎回处理
根据《翼虎招盈45号私募证券投资基金基金合同》“七、基金的申购、赎回、转让与转换”第（一）部分约定的情形，“当且仅当本基金仅持有现金或现金管理工具时，管理人有权对全体基金份额持有人持有的全部存续基金份额（特定投资者除外）做强制赎回处理”。自2025年8月9日起，本基金不再持有非现金投资工具，结束投资运作。基金管理人将于本日（以下简称“赎回日”）为全体基金份额持有人（特定投资者除外）办理强制赎回，投资者将于强制赎回办理完成后，收到基金赎回款项。赎回款项金额按其截至运作到期日持有的基金份额余额和赎回日的基金份额净值进行计算。
二、投资者持有本基金期间的投资收益核算方法与原则
根据《运作通知》载明的交易要素安排（亦可参见本通知附表），本基金参与场外期权合约触发敲出事件后，该合约提前终止。在此期间，本基金的费后收益率按照该合约的实际存续天数及交易要素表约定的敲出票息（年化）进行计算。本基金在第24个敲出观察日敲出，对应敲出票息为5.00%（年化）。根据本基金与场外交易经纪商确认的结果，本运作期内，本基金所投资的场外期权合约按照实际存续735个自然日进行收益结算。相应地，本基金截至运作期末的费后收益率按照该合约的实际存续天数进行调整。具体如下：
本基金费后收益率 = 敲出票息×实际存续天数/365=5.00%×735/365≈10.068%
假设投资者持有的份额数量为100万份，则投资者投资收益约为：100万×10.068%≈10.068万元。
因投资收益、各项费用的清算及基金份额净值的计算过程中均存在取整因素的影响，清算完成后，按照投资者实际收到的清算款项及认购金额计算得到的投资收益可能与本基金费后收益率存在差异。
三、风险揭示
1、基金有风险，投资需谨慎。
2、因本基金投资运作的独特性，投资者可能承受场外衍生品挂钩标的的风险、集中投资风险、与固定收益类私募资产管理产品投资相关的风险、在运作期内无法及时赎回的风险等特殊风险。此外，投资者还可能面临资金损失风险、基金运营风险、流动性风险等一般风险，以及市场风险、信用风险、金融衍生品及资产管理产品投资风险、操作风险、净值波动风险、相关机构经营风险、政策风险、不可抗力风险等（具体请详阅《翼虎招盈45号私募证券投资基金基金合同》风险揭示章节）。
3、本通知仅供本基金销售机构及持有本基金的基金份额持有人使用，其他任何机构或个人不得使用、更改，变相使用该文件，不得转载或给第三方传阅。
4、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。
5、基金不同于银行储蓄与债券。本基金不提供任何保证，基金投资人有可能获得投资收益，也有可能损失本金。极端情形下，因交易对手方和/或底层私募资管产品所投资的基础资产集中度较高，其面临的市场风险、信用风险将传导给本基金的资产组合，不仅可能影响本基金的潜在投资收益，还可能导致基金份额持有人的投资本金产生损失。
6、当且仅当本基金仅持有现金或现金管理工具时，管理人有权对全体基金份额持有人（特定投资者除外）持有的全部存续基金份额做强制赎回处理，或者依据基金合同约定的权利对本基金实行清算；前述事项的安排均有可能对投资者的流动性形成影响。基金运作安排请具体以基金管理人届时发布的通知为准。
7、基金产品详细情况请以基金合同为准。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读《基金合同》及《风险揭示书》。
附表：本基金的策略要素
|
交易要素 |
要素安排 |
|
挂钩标的： |
中证500指数（代码:000905.SH） |
|
期权类型： |
自动敲入敲出结构（非本金保障型） |
|
存续期限： |
36个月（若触发敲出则提前终止） |
|
起息日： |
2023年8月8日 |
|
期初价格： |
6066.10 |
|
敲出观察日： |
自起息日第1个月度对应日(含该日)起的各月度对应日(若该对应日为非交易日，则顺延至下一交易日)，敲出观察日详见本文件附录 |
|
敲入观察日： |
存续期间的每个交易日 |
|
敲出价格： |
6248.083 （103% ×期初价格，按照四舍五入法精确到小数点后三位） |
|
敲入价格： |
4731.558 （78% × 期初价格，按照四舍五入法精确到小数点后三位） |
|
敲出票息（年化）： |
第1-12月敲出票息：10.50%； 第13-36月敲出及红利票息：5% |
|
提前到期： |
本基金可能因投资标的触发敲出事件提前到期。有关提前到期后的相关安排，请参阅《翼虎招盈45号私募证券投资基金基金合同》相关章节内容。 |
注：敲出票息按照365天年化。
附录：敲出观察日、敲出票息（年化）、票息结算日相关约定
|
i |
敲出观察日 |
敲出票息（年化） |
票息结算日 |
|
1 |
2023/9/8 |
10.50% |
2023/9/11 |
|
2 |
2023/10/9 |
10.50% |
2023/10/12 |
|
3 |
2023/11/8 |
10.50% |
2023/11/13 |
|
4 |
2023/12/8 |
10.50% |
2023/12/11 |
|
5 |
2024/1/8 |
10.50% |
2024/1/11 |
|
6 |
2024/2/8 |
10.50% |
2024/2/16 |
|
7 |
2024/3/8 |
10.50% |
2024/3/11 |
|
8 |
2024/4/8 |
10.50% |
2024/4/11 |
|
9 |
2024/5/8 |
10.50% |
2024/5/13 |
|
10 |
2024/6/11 |
10.50% |
2024/6/14 |
|
11 |
2024/7/8 |
10.50% |
2024/7/11 |
|
12 |
2024/8/8 |
10.50% |
2024/8/12 |
|
13 |
2024/9/9 |
5.00% |
2024/9/12 |
|
14 |
2024/10/8 |
5.00% |
2024/10/11 |
|
15 |
2024/11/8 |
5.00% |
2024/11/11 |
|
16 |
2024/12/9 |
5.00% |
2024/12/12 |
|
17 |
2025/1/8 |
5.00% |
2025/1/13 |
|
18 |
2025/2/10 |
5.00% |
2025/2/13 |
|
19 |
2025/3/10 |
5.00% |
2025/3/13 |
|
20 |
2025/4/8 |
5.00% |
2025/4/11 |
|
21 |
2025/5/8 |
5.00% |
2025/5/12 |
|
22 |
2025/6/9 |
5.00% |
2025/6/12 |
|
23 |
2025/7/8 |
5.00% |
2025/7/11 |
|
24 |
2025/8/8 |
5.00% |
2025/8/11 |
|
25 |
2025/9/8 |
5.00% |
2025/9/11 |
|
26 |
2025/10/8 |
5.00% |
2025/10/13 |
|
27 |
2025/11/10 |
5.00% |
2025/11/13 |
|
28 |
2025/12/8 |
5.00% |
2025/12/11 |
|
29 |
2026/1/8 |
5.00% |
2026/1/12 |
|
30 |
2026/2/9 |
5.00% |
2026/2/12 |
|
31 |
2026/3/9 |
5.00% |
2026/3/12 |
|
32 |
2026/4/8 |
5.00% |
2026/4/13 |
|
33 |
2026/5/8 |
5.00% |
2026/5/11 |
|
34 |
2026/6/8 |
5.00% |
2026/6/11 |
|
35 |
2026/7/8 |
5.00% |
2026/7/13 |
|
36 |
2026/8/10 |
5.00% |
2026/8/13 |
深圳市翼虎投资管理有限公司
2025年8月8日
